Впервые в России частная полиция была создана Кабинетом министров 2 июня 1872 г. в соответствии с Высочайше утвержденным положением на заводе "Новороссийского общества каменно-угольного, рельсового и железнодорожного производства" в составе 15 полицейских и полицейского надзирателя.
Однако на законодательном уровне образование частной полиции стало регламентироваться Законом Российской империи от 12 мая 1900 г. "О предоставлении министру внутренних дел права разрешать ходатайства общественных учреждений и частных обществ и лиц об учреждении должностей пеших и конных полицейских стражников во всех губерниях европейской и азиатской России", а также созданными на основе этого закона "Правилами об образовании обществами и частными лицами должностей полицейских чиновников и команд полицейской стражи"
Согласно этим законам частная полиция учреждалась распоряжением министра внутренних дел на основании ходатайств частных и юридических лиц, содержалась за счет финансирования частными и юридическими лицами (промышленными и акционерными компаниями и др.) и прежде всего обеспечивала защиту их имущественных интересов.
Т.е. это мало похоже на деятельность Ш.Холмса и Д.Ватсона, а скорее на корпоративные ЧОПы.

1. Тайный сыск генерала де Витта В. В. Шигин
2. Российский сыск в IX — первой половине XIX века. Генезис и становление: монография Автор: Матиенко Т.Л.
3. Ланге, Виталий Владимирович фон "Преступный мир" (RSL.ru)
Может быть пригодятся.